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牛市价差组合表现最佳

2020-03-24 18:19 主页 来源:未知
牛市价差组合表现最佳



 
 
  A股反弹上行,沪深两指收涨超2%。今日A股高开近2个百分点,下午一点左右出现短暂走低,随后再次上扬。截至收盘,沪深两指均收涨超2%。期权标的方面,50ETF上涨2.9%收于2.627;华泰柏瑞300ETF上涨2.4%收于3.611;嘉实300ETF上涨2.1%收于3.668;沪深300指数(3625.115, 94.81, 2.69%)(3625.1146, 94.81, 2.69%)上涨2.7%收于3625点。
 
  期权隐含波动率下降近3个百分点。今日各期权隐含波动率下降约3个百分点,目前四个期权隐含波动率分别为33.7%、35.4%、37.3%、38.9%。
 
 
  谁是赢家
 
  认沽普涨,牛市价差组合表现最佳。今日在标的价格上涨、隐含波动率下降影响下,认购期权普遍收红,牛市价差组合表现最佳。
 
  合约到期提醒:明日3月ETF期权合约到期,请投资者注意到期风险。
 
  切忌重仓买入彩票性质合约:在近期市场波动较大背景下,随着期权到期日逐渐临近,当月期权合约价格变化幅度较为剧烈。布局短期内市场仍将出现大的方向性变动的投资者可以轻仓买入相应的当月平值或浅虚值期权进行布局,不过一定要注意控制仓位,应意识到此类合约伴随着巨大到期归零风险,避免赌徒心态。
 
 
 
 
 
  每日一策
 
 
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